每當(dāng)石油市場劇烈動蕩，油價大幅上漲或下跌的時候，關(guān)于國際油價的分析和預(yù)測都會出現(xiàn)在新聞媒體的顯眼位置。而事實(shí)上，即使在石油市場風(fēng)平浪靜的時候，也有大量的機(jī)構(gòu)甚至個人，在持續(xù)地對油價進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)測。最關(guān)心油價預(yù)測問題的群體有四類：一是金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、投資銀行和證券公司等；二是石油和其他行業(yè)的咨詢公司；三是以石油和天然氣的產(chǎn)供儲銷為主要業(yè)務(wù)的公司；四是以油價為研究對象的學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)和個人。
石油市場內(nèi)外充斥著大量的不確定性因素，這些因素分屬于三種范疇：一是商品范疇；二是政治范疇；三是金融范疇。各種因素相互作用，互為因果，共同影響油價走勢。油價預(yù)測，實(shí)際上就是分析各種因素對油價的影響，其方法多種多樣，但總體上可以劃分為三種基本類型：定性預(yù)測、時間序列預(yù)測和模擬仿真預(yù)測。
定性預(yù)測是對未來的主觀判斷，預(yù)測成本較低，但是高度依賴于預(yù)測人員的專業(yè)水平，如果預(yù)測人員對市場的了解不夠深入，掌握的信息不夠全面，很容易在預(yù)測時出現(xiàn)偏差。
時間序列預(yù)測是利用油價和影響油價的各種因素的歷史數(shù)據(jù)，建立關(guān)系后進(jìn)行趨勢外推的定量分析方法，可以較為準(zhǔn)確地反映各種因素對油價產(chǎn)生的影響。但時間序列預(yù)測假設(shè)的未來油價和各種影響因素之間的關(guān)系，是過往歷史的機(jī)械重復(fù)，而實(shí)際上在不同的歷史時期，各種因素對油價的影響機(jī)制也是不同的，用歷史數(shù)據(jù)去推演未來，預(yù)測往往會失準(zhǔn)。
模擬仿真預(yù)測是按照真實(shí)世界的石油市場特征，復(fù)刻出一個“人造”市場，因此可以比定性預(yù)測和時間序列預(yù)測方法更加貼近市場的真實(shí)情況，但是對于刻畫現(xiàn)實(shí)的能力要求極高，以當(dāng)前的技術(shù)水平無法完美實(shí)現(xiàn)。
油價預(yù)測的意義在于，借助豐富的信息資料和現(xiàn)代化的建模運(yùn)算能力，盡量準(zhǔn)確地揭示出在石油市場運(yùn)行過程中，各種確定和不確定性因素的本質(zhì)聯(lián)系及發(fā)展趨勢，推演出可能發(fā)生的各種情景，并相應(yīng)刻畫出不同情景假設(shè)下，油價漲跌的大體脈絡(luò)，據(jù)此提出合理的決策建議和風(fēng)險(xiǎn)防控/應(yīng)對方案，為決策提供盡可能充分的科學(xué)依據(jù)。（完）
